期货投资相关系数(期货投资相关系数怎么算)

期货投资相干系数怎样算

跟着金融市场的不时开展，期货投资愈来愈遭到投资者的存眷。在期货市场中，理解各类投资种类之间的相干水平是十分首要的，而期货投资相干系数便是一种经常运用的权衡目标。本文将引见甚么是期货投资相干系数和若何较量争论。

起首，期货投资相干系数是用来权衡两个或多个投资种类之间的联系干系水平的目标。相干系数的取值范畴在-1到1之间，此中-1透露表现完整负相干，0透露表现不相干性，而1透露表现完整正相干。相干系数的较量争论需求运用统计学的办法，此中最经常运用的是协方差和规范差。

假定咱们有两个投资种类A和B，它们的价钱变化能用工夫序列来透露表现。起首，咱们需求较量争论出A和B的均匀收益率，而后较量争论出每一个工夫点的收益率与均匀收益率的差值。接下来，咱们较量争论出A和B的收益率差值的平方，并对所有的差值平方乞降。末了，咱们将这个和值除以工夫点的数目，便可失掉协方差。

协方差的较量争论公式以下：

Cov(A, B) = Σ((Ri - RavgA) * (Ri - RavgB)) / N

此中Cov(A, B)透露表现A和B的协方差，Ri透露表现第i个工夫点的收益率，RavgA和RavgB辨别透露表现A和B的均匀收益率，N透露表现工夫点的数目。

接下来，咱们还需求较量争论出A和B的规范差。规范差透露表现一个数据汇合的团圆水平，用来权衡各个数据点与均匀值的偏向。规范差的较量争论公式以下：

σA = √(Σ((Ri - RavgA)^2) / N)

σB = √(Σ((Ri - RavgB)^2) / N)

此中σA和σB辨别透露表现A和B的规范差。

末了，咱们能经过协方差和规范差来较量争论出A和B的相干系数。相干系数的较量争论公式以下：

ρ(A, B) = Cov(A, B) / (σA * σB)

此中ρ(A, B)透露表现A和B的相干系数。

经过较量争论相干系数，咱们能判别A和B之间的联系干系水平。假如相干系数接近于1，透露表现A和B存在较强的正相干干系，即它们的价钱变化趋向类似；假如相干系数接近于-1，透露表现A和B存在较强的负相干干系，即它们的价钱变化趋向相反；假如相干系数接近于0，透露表现A和B之间不分明的相干性。

在实践的期货投资中，理解差别投资种类之间的相干水平能协助投资者低落危害，优化投资组合。相干系数的较量争论能应用于各类差别的期货种类，比方股指期货、商品期货等。

总之，期货投资相干系数是权衡期货投资种类之间联系干系水平的首要目标。经过较量争论协方差和规范差，能失掉相干系数，从而判别差别投资种类之间的相干性。在停止期货投资时，理解相干系数有助于投资者制订公道的投资战略，低落投资危害。