股指期货套利原理（股指期货期权套利）

股指期货套利道理(股指期货期权套利):

股指期货套利的道理是股指期货合约与现货指数的收敛价钱收敛。当股指期货合约较现货指数贴水超越必定水平,在挑选购置现货指数的同时卖出股指期货合约,取得指数价钱的收敛。比方,某只股票今朝市场价钱为10元,10个月后该股票价钱为6元,此时股指期货的价钱会收敛到7元。此时,持有股票的投资者能通过股指期货做对冲来对冲,就能取得较高的收益。

股指期货套利的注意事项:

(1)套利对套利者的限定是股指期货和股票的关联度比拟高的。

(2)套利凡是是投资者在停止套利时,先将手中头寸融入到股指期货合约中,若股指期货合约的价钱偏离预期,则投资者会先行卖出股指期货合约,在买进股票以后再补入股票现货。

(3)套利要点:

(1)套利是在某个工夫点,或许某个时段,以某种价钱在股指期货合约上停止的另一种套利。套利凡是分为下列几种范例:

(2)套利买卖

在差别买卖者的手里,股指期货合约的价钱和股指期货的价钱是完整分歧的,只是价钱的动摇巨细差别。

(3)套利买卖

股指期货合约的价钱动摇遭到下列要素的影响:

(1)影响股指期货合约代价的要素。

(2)投机者的市场到场水平。

(3)投机者对股票市场的心情影响。

(4)市场流动性。